簡同學(xué)
2021-05-27 19:42為什么利率上升看漲期權(quán)升值呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-05-28 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,標(biāo)的資產(chǎn)的價值st=s0*e^rt,由此可知st與r正向相關(guān)。r越大,st越大。
call option的價值=max(st-k,0),st越大,call option價值越高。
所以r變大(利率上升),call option價值高。
