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2021-05-27 20:59老師好，沖刺筆記 下 80頁，中間 因子擇時(shí)那里，為什么 macro factors產(chǎn)生的收益更大 ？不是說因子用的越多，越不掙錢嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-05-28 09:56
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同學(xué)你好，這邊這段表述是有點(diǎn)問題的，建議先不看。其實(shí)這里核心要理解的意思是，分別以top down vs.bottom up和Systematic vs. Discretionary為兩個(gè)維度，來劃分權(quán)益組合構(gòu)建的方法，然后不同的構(gòu)建方法中有什么特點(diǎn)。用到factor timing的approach主要為top-down的方法，而top-down投資者都是關(guān)注宏觀因子的，而bottom up的投資者關(guān)注的是security specific factors。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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