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2021-05-27 21:36請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集216題，為什么不能用平方根法則求得2天的波動(dòng)率？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-28 11:00
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同學(xué)你好，因?yàn)槊刻斓氖找娌皇仟?dú)立的，而是有相關(guān)性的，所以不能直接乘以根號(hào)2。這個(gè)題目給了平均的日波動(dòng)率，所以每天的波動(dòng)率都是1.6%，也就是σx=σy=16%，他考的其實(shí)就是方差公式的應(yīng)用，所以接下來(lái)直接代入公式就可以算了：Variance (X+Y）=SQRT( Variance X+Variance Y +2 cov(x, y))， 其中cov（x，y)=ρσxσy。
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