張同學(xué)
2021-05-27 22:02這塊可以理解delta為負(fù)。但是delta為負(fù)的組合，一定是short volatility組合嗎？這就好像等同于說long put就等同于short volatility，沒看懂
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-28 10:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
協(xié)會(huì)對(duì)于這道題的解釋是有問題的，不用糾結(jié)。
做多和做空volatility和delta沒有直接關(guān)系。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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