飄同學(xué)
2021-05-27 22:15老師，為什么gamma和delta都等于0的選項不可以？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-28 09:43
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同學(xué)你好，delta-normal法需要用到delta的值。如果delta=0，那計算出的結(jié)果也是0，delta-normal法就不適合了，相當于本來是個兩因素模型，現(xiàn)在變成了單因素。
gamma為0是最好的，因為delta-normal沒有考慮gamma，換句話來說就是假設(shè)gamma為0。所以如果一個資產(chǎn)gamma=0是正好符合delta-normal的要求，計算出的結(jié)果也比較精確。
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