飄同學(xué)
2021-05-28 00:0258題最后一步怎么來(lái)的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-28 10:20
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同學(xué)你好，
這個(gè)題讓求預(yù)期損失。預(yù)期損失=∣期末價(jià)值-期初價(jià)值∣，期初價(jià)值是1million*10
因?yàn)閞ecovery rate為0，也就是說(shuō)如果違約，全虧。所以如果有期末價(jià)值，那就是在都不違約的情況下，此時(shí)價(jià)值=（1-3%）*（1-3%）*1m*10=9,409,000。
因此，預(yù)期損失=1m*10-9,409,000=591,000。
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