孫同學
2021-05-28 03:12老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因為要做標準化嗎 我沒明白 怎麼跑出一個負號
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-28 16:41
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└(^o^)┘同學你好，
本題是原版書課后題，我們題庫也是有的。這里有之前備考CFA的伙伴已經提問的截圖
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追答
在A問中你求得了client的要求回報率是3.7%；
在B問中你找到了最有投資選擇為C allocation；
在C問中，C allocation的收益被假設為normality正太分布，而在B問中的求解過程“Allocation C: 0.525 = (10 – 3.7)/12”相當于是一個“標準化”的過程，以便C問進行查表（標準正太分布表），換句話說，3.7(C allocation 呈現(xiàn)的正態(tài)分布中橫軸3.7這個點）對應的是-0.525(標準正態(tài)分布中橫軸為-0.525這個點），因為均值一個是10%，一個是0%，接下來要求的是3.7%左邊的面積（因為題目是求小于）也就是-0.525左邊的面積。
另外，由于正太分布是對稱圖形，“Cumulative Probabilities for a Standard Normal Distribution”給出的查表值相當于是一半的數字，也就是均值0右邊的面積。剩余內容請參考附圖~
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