孫同學(xué)
2021-05-28 03:12老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因?yàn)橐鰳?biāo)準(zhǔn)化嗎 我沒明白 怎麼跑出一個(gè)負(fù)號(hào)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-28 16:41
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
本題是原版書課后題，我們題庫(kù)也是有的。這里有之前備考CFA的伙伴已經(jīng)提問的截圖
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追答
在A問中你求得了client的要求回報(bào)率是3.7%；
在B問中你找到了最有投資選擇為C allocation；
在C問中，C allocation的收益被假設(shè)為normality正太分布，而在B問中的求解過程“Allocation C: 0.525 = (10 – 3.7)/12”相當(dāng)于是一個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)化”的過程，以便C問進(jìn)行查表（標(biāo)準(zhǔn)正太分布表），換句話說，3.7(C allocation 呈現(xiàn)的正態(tài)分布中橫軸3.7這個(gè)點(diǎn)）對(duì)應(yīng)的是-0.525(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中橫軸為-0.525這個(gè)點(diǎn)），因?yàn)榫狄粋€(gè)是10%，一個(gè)是0%，接下來要求的是3.7%左邊的面積（因?yàn)轭}目是求小于）也就是-0.525左邊的面積。
另外，由于正太分布是對(duì)稱圖形，“Cumulative Probabilities for a Standard Normal Distribution”給出的查表值相當(dāng)于是一半的數(shù)字，也就是均值0右邊的面積。剩余內(nèi)容請(qǐng)參考附圖~
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