arthur0912
2021-05-28 13:19老師,為什么計算以期貨為標的的期權(quán)是,一定要用遠期價格折現(xiàn)回零時點?題目中不是會給出s0價格嗎?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
M0K助教
2021-05-28 13:40
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同學(xué)你好!
因為這個是對期貨期權(quán)進行定價,通常標的期貨合約以FP報價,因此需要折現(xiàn)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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