王同學
2021-05-28 21:43第3題，為什么計算variance要加上residual risk 0.044？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-05-31 17:15
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同學，下午好。
這里是針對同一資產(chǎn)的兩個Factor，計算資產(chǎn)的方差，資產(chǎn)的殘差不為0的情況下，資產(chǎn)的方差里就會有殘差的方差；
不同的資產(chǎn)由于假設(shè)殘差是不相關(guān)的，因此不同資產(chǎn)的協(xié)方差公式中是沒有殘差項的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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