winry
2021-05-29 08:16老師您好,這里的price change是0.043906,那為什么不用除rate change (0.01%)呢?
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1個回答
Millie助教
2021-05-31 09:34
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同學(xué)你好,DV01的概念是:收益率變動1bp,債券價格的變化量。
我們算出一開始收益率是8%的價格=$45.6387,然后假設(shè)收益率變成7.99%,算出價格=$45.6826。此時收益率正好變動了一個bp,則兩個價格差就是DV01,所以DV01=45.6826-45.6387
