鄧同學(xué)
2021-05-29 13:36老師好。當(dāng)風(fēng)險平價的時候ACTR相等，最優(yōu)風(fēng)險預(yù)算也相等嗎？我想不通這個問題。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-05-31 17:39
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同學(xué)你好，risk parity下，各資產(chǎn)的(Rp-Rf)/MCTR是不相等的，可以看下圖。下圖中各資產(chǎn)的(Rp-Rf)/MCTR相等，但是他們的ACTR各不相同，那假如要使他們的ACTR都相同的話，那他們的(Rp-Rf)/MCTR就會各不相同。
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