阿同學(xué)
2021-05-29 14:18老師 做這類題目有什么公式或者依據(jù)可以來(lái)判斷嗎？可以根據(jù)現(xiàn)金流入和流出判斷嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-31 17:47
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
long derivative position表示對(duì)于衍生品投資的頭寸是買(mǎi)入的一方。
A 可以short call+ long stock，這樣的payoff圖形你可以自己畫(huà)一下，綜合來(lái)看是short put的一個(gè)profit，此時(shí)是short看跌
B 可以long stock+ short bond，其中bond屬于固定收益，沒(méi)有看漲看跌一說(shuō)，所以綜合就是long stock
C 可以short call + short bond，綜合是short call
所以B是正確的。這個(gè)可以通過(guò)profit圖形來(lái)判斷，比較直觀。
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