阿同學
2021-05-29 15:52老師 為什么這里要買入標的資產(chǎn) 是因為我賣了一份call option我就有出售標的資產(chǎn)的義務(wù)嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-31 18:15
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└(^o^)┘同學你好，
題目call option is priced higher，對應(yīng)C中的“selling a call”，高賣；但是要賣什么呢，賣的是call，也就是short call，在將來有義務(wù)賣標的資產(chǎn)，現(xiàn)在手里沒有，那需要合成，于是以risk-free rate借錢，對應(yīng)C中borrowing，然后買資產(chǎn)，對應(yīng)C中的buying the underlying，在合約到期的時候賣出。
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