周同學(xué)
2021-05-29 16:33二級-市場風(fēng)險-30頁 根據(jù)不同的尾部部分的分層數(shù)量，得出的對應(yīng)的風(fēng)險估計值，這個是什么值？是相當(dāng)于ES？經(jīng)濟含義是什么？是在度量在固定γ下的風(fēng)險嗎？ 為何要計算不同分層數(shù)量的對應(yīng)風(fēng)險估計值？是為了和其他γ下的對應(yīng)的風(fēng)險估計值做對比嗎？
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-31 14:02
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同學(xué)你好，這個值就是用spectral coherent risk measure計算的風(fēng)險值，原版書及其參考書并沒有明確說明具體的計算公式，因為譜風(fēng)險度量公式中的一些權(quán)重公式可以由使用者自己決定，經(jīng)濟含義類似于ES，衡量的也是尾部的風(fēng)險，γ是固定的。完整的表格內(nèi)容如下。
這里計算不同分層對應(yīng)的風(fēng)險值是為了說明如果尾部分層越多，估計的值越準(zhǔn)確。
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