13****46
2021-05-29 17:29這里怎么沒(méi)有乘以轉(zhuǎn)換因子？而且這里112900是怎么得來(lái)的？一份期貨合約的價(jià)值應(yīng)該是期貨合約價(jià)格*合約規(guī)模=112.9*100000=11290000
所屬：CIIA卷二 > 固定收益證券估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2021-05-31 09:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1.轉(zhuǎn)換因子是用來(lái)計(jì)算期貨價(jià)格F(0,??)的，??(0,??)×????(??????,0)=??(??????,0)，這里????(??????,0)是轉(zhuǎn)換因子， ??(??????,0)則是它的價(jià)格，用這個(gè)公式替代??(0,??)。而這道題題干已經(jīng)給出我們??(0,??)的價(jià)格，所以不需要進(jìn)行計(jì)算。而且題干并沒(méi)有給出 ??(??????,0)，所以利用這個(gè)公式也是無(wú)法計(jì)算出??(0,??)。
2.我們債券的報(bào)價(jià)默認(rèn)是基于100的面值，所以112.9的價(jià)格實(shí)際若是基于1的話，應(yīng)該是112.9/100=1.129。此時(shí)基于題干100000的金額：1.129*100000=112900
0
0
0
0
