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2021-05-29 17:29這里怎么沒有乘以轉(zhuǎn)換因子？而且這里112900是怎么得來的？一份期貨合約的價值應該是期貨合約價格*合約規(guī)模=112.9*100000=11290000
所屬：CIIA卷二 > 固定收益證券估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2021-05-31 09:23
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同學你好，
1.轉(zhuǎn)換因子是用來計算期貨價格F(0,??)的，??(0,??)×????(??????,0)=??(??????,0)，這里????(??????,0)是轉(zhuǎn)換因子， ??(??????,0)則是它的價格，用這個公式替代??(0,??)。而這道題題干已經(jīng)給出我們??(0,??)的價格，所以不需要進行計算。而且題干并沒有給出 ??(??????,0)，所以利用這個公式也是無法計算出??(0,??)。
2.我們債券的報價默認是基于100的面值，所以112.9的價格實際若是基于1的話，應該是112.9/100=1.129。此時基于題干100000的金額：1.129*100000=112900
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