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2021-05-29 17:38對于這兩個公式一般用哪個好？一個有轉(zhuǎn)換因子，一個沒有轉(zhuǎn)換因子
所屬：CIIA卷二 > 固定收益證券估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2021-05-31 09:28
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同學(xué)你好，
這里區(qū)分這兩個公式的關(guān)鍵在于題干中是否直接給出??(0,??)也就是期貨價格。
1.如果直接給出，此時用第一個公式（沒有轉(zhuǎn)換因子的）
2.若題干中沒有直接給出??(0,??)，而是給了????(??????,0)轉(zhuǎn)換因子和??(??????,0)最便宜可交割債券的價格，那么需要通過這兩個信息來計算出??(0,??)，利用公式：??(0,??)×????(??????,0)=??(??????,0)
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