李同學(xué)
2021-05-29 20:03為什么window越長,VaR越sparser,可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-05-31 14:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里window可以理解為為the length of the sample window period,比如總體由10000個數(shù)據(jù),如果我取1000個樣本window,我可以得到10個VaR值,如果樣本window取100個,那么就可以得到100個VaR值,window越大,得到的VaR值越少,VaR曲線也就越稀疏。
