RL
2021-05-30 08:20這三個(gè)spread有什么區(qū)別呢?benchmark都是國(guó)債嗎?做定性題目時(shí)候經(jīng)常搞混
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-05-31 13:43
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同學(xué)你好,
就是比較的基準(zhǔn)不同。
G-spread:目標(biāo)債券與國(guó)債YTM進(jìn)行比較
I-spread:目標(biāo)債券與interest swap rate進(jìn)行比較
Z-spread:目標(biāo)債券與國(guó)債spot rate進(jìn)行比較
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追問
interest swap rate是誰和誰的利率互換呢?
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追答
這里互換曲線是一系列針對(duì)6個(gè)月LIBOR利率簡(jiǎn)單互換的利率連成的曲線。
