吳同學
2021-05-30 10:48老師好,關于該題A選項存在些疑問,課上老師說“β是投資者承擔系統(tǒng)性風險所要求的補償”,不是很理解這句話,β本身不就是系統(tǒng)風險嗎?而承擔系統(tǒng)性風險所要求的補償不是應該以收益/收益率的形式呈現(xiàn)嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-31 13:54
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同學你好,β系數(shù)是一種風險指數(shù),它不是系統(tǒng)性風險,只是用它來衡量系統(tǒng)性風險,在FRM中常用標準差或者方差來表示風險,β是用來衡量單個資產或者投資組合相對市場的波動性,它的絕對值越大表示其收益變化幅度相對于市場的變化幅度越大。
