Lyrik
2021-05-30 11:12請(qǐng)問這里的coefficient on monthly data 是指什么，無風(fēng)險(xiǎn)收益率？老師能解釋下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-31 10:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，monthly data指的是樣本數(shù)據(jù)，也就是用的樣本數(shù)據(jù)是月度數(shù)據(jù)。并且回歸得到的系數(shù)，比如截距alpha和斜率beta分別是0.1和1.2. 這里的截距項(xiàng)就是capm模型里面的無風(fēng)險(xiǎn)收益。
0
0
0
0
