李同學(xué)
2021-05-30 11:17問下dollar roll計(jì)算當(dāng)中為什么說報(bào)價(jià)的凈值 是按照100塊的面值來報(bào)價(jià)的 這塊有沒有具體的章節(jié)notes可以回顧下？謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-31 11:00
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同學(xué)你好，這就和債券報(bào)價(jià)一樣的呀。
債券的報(bào)的是凈價(jià)，交易的是全價(jià)。
dollar roll也是一樣的。
債券的價(jià)格報(bào)價(jià)是：百元報(bào)價(jià)法。
也就是100面值的價(jià)格是95.
那么每一面值的價(jià)格是：0.95.
如果這個(gè)債券是1萬面值，那么對(duì)應(yīng)的就是1萬*0.95
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