關(guān)同學(xué)
2018-05-04 14:30這道題的解題思路是什么？請(qǐng)指教
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-04 15:29
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學(xué)員你好。這是第一門課APT 多因子模型的考點(diǎn)，觀察，這邊給定你 industrial 的beta為正，interest rate beta為負(fù)。
代入ABCD四個(gè)選項(xiàng)
A y=0.75*3%-1.25*2.5%+‘rf’ (rf可以通過4% 代入APT公式求出，這邊偷懶不想求了)
B y=0.75*-2%-1.25*1%+‘rf’
C y=0.75*4%-1.25*5%+‘rf’
D y=0.75*1%-1.25*2.0%+‘rf’
算一下 C最小
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