趙同學(xué)
2021-05-31 13:14老師您好,請(qǐng)問(wèn)這道題中,N(d1)前面為什么要乘以e^-qt呢,這個(gè)我不太理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-31 13:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)題是貨幣(匯率)題,可以將其看成是:付dividend的stock,dividend yield=外幣利率,此時(shí)option的價(jià)值公式如圖:
delta是S0前面的系數(shù),= N(d1)* e^-qt
