趙同學
2021-05-31 13:14老師您好,請問這道題中,N(d1)前面為什么要乘以e^-qt呢,這個我不太理解
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1個回答
Millie助教
2021-05-31 13:23
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同學你好,這個題是貨幣(匯率)題,可以將其看成是:付dividend的stock,dividend yield=外幣利率,此時option的價值公式如圖:
delta是S0前面的系數(shù),= N(d1)* e^-qt
