談同學(xué)
2018-05-04 15:45老師，這道題我不明白有兩個(gè)點(diǎn)，為什么說市場(chǎng)組合的beta=1？ 還有怎么從表格的數(shù)據(jù)看出它們是未分散化的，所以用sharp ratio?
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-04 17:02
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學(xué)員你好，beta表示的是市場(chǎng)組合上漲1%，資產(chǎn)組合上漲beta%，所以按照定義，市場(chǎng)組合的beta等于1。因?yàn)檫@三個(gè)資產(chǎn)的beta都不等于1，所以在不能舉杠桿的情況下，都不是市場(chǎng)組合，所以都不是分散風(fēng)險(xiǎn)的。
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