談同學(xué)
2018-05-04 15:57sharp ratio不是Rm-Rf/sigma m 嗎?Rm不是代表市場(chǎng)組合的收益嗎?難道題干中的portfolia就是市場(chǎng)組合嗎? 我有點(diǎn)分不清楚,感覺(jué)做這種題,有時(shí)候?qū)慠p,有時(shí)候又是Rm.............
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-04 16:57
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學(xué)員你好,前者是市場(chǎng)的Sharpe ratio,后者是資產(chǎn)組合的Sharpe ratio。
