冉同學(xué)
2021-05-31 21:45經(jīng)濟(jì)學(xué)中遠(yuǎn)期合約的盯市價值和衍生品中遠(yuǎn)期匯率合約的價值,是否有區(qū)別。 前者用的是反向平倉方法,如果合約是long,那么反向用的是short的匯率(賣價)。 后者似乎是同一方向的,站在現(xiàn)在時刻FP的價格,減去合約FP價格,再折現(xiàn)到S時刻。 以哪個為準(zhǔn)? 謝謝
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1個回答
Johnny助教
2021-06-01 17:28
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同學(xué)你好,這兩者其實(shí)是相同的,你說的衍生品中求FP價值的方法也是反向平倉,畢竟是FPt和FP0相減,那就說明市場上新的FP和原FP的頭寸是相反的,所以才會有相減。此外不建議把知識點(diǎn)進(jìn)行跨科目比較,不同科目各管各地學(xué)習(xí)最為方便。
