小同學(xué)
2021-05-31 22:23老師好，這個(gè)題還是讀不明白，為什么判斷是6個(gè)月之后的3個(gè)月？還有是，老師筆記的最后一行，R?0.25，是R除以4的4乘0.25次方 的意思嗎？感謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-01 10:31
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同學(xué)你好，
1：題目最后說，問在6月時(shí)的payoff。根據(jù)FRA，T1就是payoff的時(shí)刻，即6時(shí)刻。
其次，這里前面的條件是quarterly rate in three months。意思是貸款的期限是三個(gè)月。
所以是6個(gè)月后開始，為期三個(gè)月。
2：不是的。
FRA的payoff是單利折現(xiàn)。也就是1+r*t。
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