簡同學(xué)
2021-05-31 22:55VaR算是衡量風(fēng)險的一個指標(biāo)嗎?那ES也算一個指標(biāo)?但是ES比VaR 更符合一致性風(fēng)險特征的指標(biāo)?
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1個回答
Millie助教
2021-06-01 09:11
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同學(xué)你好,對的。VaR和ES都是衡量風(fēng)險的指標(biāo),VaR不滿足次可加性,ES全部滿足。
