小同學(xué)
2021-06-01 09:24PPT202的例題第一問,為什么是用的maturity match 而不是duration match呢?能不能用effective duration match呢e
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-06-01 09:45
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同學(xué),早上好。
這里是基于基準(zhǔn)收益率曲線計算G-Spread,那么如果題目中直接給出基準(zhǔn)收益率曲線和信用債券,則直接用期限來做線性插補(bǔ),計算對應(yīng)的G-spread即可;
如果是給出兩個信用債券,計算其中的利差,則需要使用久期做線性插補(bǔ),計算對應(yīng)利差。
這兩個情況下不一樣。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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