簡同學(xué)
2021-06-01 19:01老師的總結(jié)后面,stress test 應(yīng)該是指correlation breakdown吧?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-02 09:59
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同學(xué)你好,correlation breakdown指的是惡劣情況下如金融危機(jī),分散化效果減弱,資產(chǎn)間的相關(guān)性增加。
stress test的優(yōu)點之一是可以考慮correlation breakdown,WCS也有同樣的優(yōu)點。
