楊同學(xué)
2021-06-02 09:58老師，有沒有可能cov=0呢？代表什么含義？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-06-02 11:59
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
嗯嗯可以的，Cov(a,b)=σ(a) x σ(b) x ρ(a,b)，根據(jù)公式來判斷，任意一項理論都可以為0。此時表示兩組隨機變量之間變動的方向性沒有任何關(guān)系，例如不是同漲同跌。
通常a組或者b組觀測值的波動率/標準差為0，也就是沒有波動的情況極少，例如我們拿上證綜指2020年的交易數(shù)據(jù)來算標準差是不為0的。
相關(guān)系數(shù)同樣實際情況不為0，兩組隨機變量之間的變動關(guān)系多多少少分析下來，相關(guān)系數(shù)不為0。
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