jiana
2021-06-02 17:33老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價格下跌，因此做了個short futures( 就是0時刻約定t時刻以F0的價格賣出現(xiàn)貨），到了t時刻，價格下跌到Ft，此時我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個和老師講的結(jié)果不一樣。請問我哪里理解錯了
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1個回答
Millie助教
2021-06-02 18:03
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同學(xué)你好，其實(shí)是一樣的，只是這里并沒有考慮期初現(xiàn)貨的價值。
期末賣掉資產(chǎn)，收到的錢是ST；期貨交易的收益是F0-Ft?？偣彩盏降腻X是：ST+（F0-Ft）
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