GIN
2021-06-03 08:46請問老師，習題集487題期貨價格為什么不能用(5.05+0.45)×e∧0.04?
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-03 10:56
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同學你好，
costs for soybeans on a continuously compounded basis are $0.45/bushel annually限定了他的計算條件
大豆的連續(xù)復利成本0.45，這個0.45是連續(xù)支付的。（也就是時時刻刻都在支付）
所以要將storage cost做個簡單的調整，調整為百分比的形式，把$轉為%。費用值轉為費用率0.45/5.05=8.91%.計算出的值相對準確一些。
因為我們利率的復利方式就是：連續(xù)復利。
如果你把儲存成本+上，這是把0.45當做一筆發(fā)生在期初的一筆固定金額，與題目要求的有所偏差。
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