小同學(xué)
2021-06-03 09:08老師好,這題前面美式不分紅看漲等于歐式看漲理解了,后面怎么就出下面那行公示了?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-03 11:01
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同學(xué)你好,這不是推出的。
P+S=C+PVK,這個(gè)是買賣權(quán)平價(jià)公式,非常重要的。
這個(gè)公式適用的是歐式期權(quán),由于根據(jù)題目信息,我們可以知道P,S,K,和C。
現(xiàn)在想讓你求無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,那么自然應(yīng)該聯(lián)想到買賣權(quán)平價(jià)公式(put call parity)
