云同學(xué)
2018-05-04 22:20老師,請問第四個(gè)選項(xiàng)為什么不對,exposure下降PD上升不是RWR的表現(xiàn)嗎?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-07 15:30
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rwr嚴(yán)格的定義是兩個(gè)條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會(huì)reduce countryparty risk,如圖,原版書362頁。四選項(xiàng)沒有說countryparty risk情況
