Adom
2021-06-03 10:28為什么這個EL=PD*EAD*LGD公式中,乘以的是LGD,而不是乘以LGD的概率呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-06-03 11:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,LGD在這里就是損失率的意思。表示在債券違約的情況下,除去能收回的部分,損失了多少,等于1-recovery rate。
