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2021-06-03 14:30老師可以再講解一下這道題嗎？看不懂
所屬：RFP > 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
biubiu00助教
2022-02-11 17:30
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同學(xué)你好，這個(gè)地方有兩個(gè)因素需要考慮。一方面是兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)性，另一方面是兩個(gè)資產(chǎn)分別的權(quán)重，然后進(jìn)行最好情況和最壞情況的分析。
投資組合收益率是加權(quán)平均收益率當(dāng)投資A的比重為100%時(shí)，可以取得最高組合收益率15%；當(dāng)投資B的比重為100%時(shí)，可以取得最低組合收益率10%由于組合標(biāo)準(zhǔn)差還會(huì)受相關(guān)系數(shù)影響，相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差是加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)離差，當(dāng)資金100%投資A，此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最大當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差小于加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以充分抵消風(fēng)險(xiǎn)，甚至可以為0。
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