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2021-06-03 15:19老師，St>=K時(shí)，這里St表示到期時(shí)可以得到價(jià)值為St的股票，-K表示要支付執(zhí)行價(jià)格為K的股票成本，+K是什么意思啊？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-04 09:37
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同學(xué)你好，
注意，組合A的構(gòu)成是：期權(quán)，和Ke^(-rt)的現(xiàn)金。
這個(gè)現(xiàn)金進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資，在最后到期時(shí)會(huì)拿到K這么多錢(qián)。即+K。
而看漲期權(quán)是（在ST大于K的情況下）：ST-K。即花K拿到ST
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