Lyrik
2021-06-03 17:29請問老師單位根存在的第三個問題是什么?a unit root does not mean revert 這句話我沒明白是什么意思
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-03 17:37
該回答已被題主采納
同學你好,如果協(xié)方差平穩(wěn),就一定存在一個均值回歸水平. 而隨機游走(b1=1)則說明不平穩(wěn),也就不存在均值復歸水平了。
