王同學(xué)
2021-06-03 18:56這個(gè)不是很明白，10年的是1，是因?yàn)槭裁矗?/h3>
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-04 09:36
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同學(xué)你好，key rate只影響周圍相鄰key rate，影響效果線性遞減。對(duì)最開始或者最末尾的非key rate的影響是平行的。
意思就是：這個(gè)題的key rate是2,5,10。2之前的非key rate 1的變化和2的變化一樣，也就是說如果2上漲1個(gè)bp，1也會(huì)上漲1個(gè)bp（平行移動(dòng)）；同理，10之后的非key rate 15的變化和10的變化一樣，10上漲1bp，15也會(huì)上漲1bp（平行移動(dòng)）
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