鄭同學(xué)
2018-05-05 07:22毫無頭緒。。。求救。。感覺紀老師上基礎(chǔ)班的是后面沒有講到，總復(fù)習(xí)到時候過得太快，懵逼臉
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1個回答
Vincent助教
2018-05-07 19:52
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同學(xué)你好，long stock, short call, 這時你short了1/delta的call;
當標的資產(chǎn)價格上升的時候，價外的call的delta上升，于是1/delta下降，那么我只需要short更少的call, 于是我long call
當價內(nèi)的call時間趨向到期日的時候，價內(nèi)的call的delta上升，也是1/delta下降，同樣我只需要short更少的call, 于是我long call
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