簡同學
2021-06-03 22:48相關(guān)系數(shù)等于,不是更符合模型的要求嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-04 10:07
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同學你好,不是很明白你的意思,你的意思是相關(guān)系數(shù)等于0嗎?一般來說,Box-pierce Q 和ljung-box Q 這兩個Q 檢驗統(tǒng)計量是用于檢驗時間序列是否為白噪聲的。當拒絕原假設(shè)時,也就是相關(guān)系數(shù)不等于0,我們可以得到該組時間序列不是白噪聲的結(jié)論。
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追問
對 忘記打了 不好意思
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追答
嗯嗯,等于0的話,那么時間序列就是白噪聲了,也就是協(xié)方差平穩(wěn),確實更符合建模要求。
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追問
If ARMA applies, ACF gradually decay to 0. 這句話是怎么理解? 說明這是屬于有記憶的時間序列嗎?
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追答
這句話的意思是,對于ARMA模型來說,它的ACF函數(shù)特征是逐漸衰減至0的。因為它相當于AR模型和MA模型的組合,AR模型的ACF函數(shù)是逐漸衰減,MA的ACF函數(shù)是突然截斷,所以它們的組合就是逐漸衰減的特征。
因為ARMA的解釋變量中是含有過去數(shù)據(jù),yt-h,所以它是有記憶性的。
