慎同學(xué)
2018-05-05 10:16百題材料第31頁,52題之前的知識點(diǎn),model 4中,yield volatility 和basis-point volatility的概念分別是什么?
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1個回答
Wendy助教
2018-05-15 14:31
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同學(xué)你好。比如yield volatility在model 1里,就是和basis-point volatility是一回事,都是西格瑪。包括Vasicek Model和之前的model,這兩個概念都是一樣的
再其他model中,波動項中去掉dw剩下的部分可以看成是basis-point volatility,而單獨(dú)的西格瑪還是yield volatility
