Florence
2021-06-04 17:19請問老師 COV = sd1*sd2*correlation of 1&2， 如果correlation等于-1，為什么cov會等于0？如果correlation為0，COV=0？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-06-04 17:46
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
用兩個資產(chǎn)A和B構(gòu)建投資組合，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差或者方差如附圖1所示，與協(xié)方差暫時沒關(guān)系。
只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)correlation為-1時，投資組合的標(biāo)注差（或者方差variance）才有可能為0。如附圖2所示。
如果相關(guān)系數(shù)為0時，只能越掉最后一項(xiàng)，剩下兩個標(biāo)準(zhǔn)差項(xiàng)，沒有辦法使得投資組合的標(biāo)注差為0.
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