簡同學(xué)
2021-06-04 22:42所以時間序列也必須依托于過去的數(shù)據(jù)？通過模型來推演過去的數(shù)據(jù)去解釋未來的數(shù)據(jù)，其實就是假設(shè)時間是有記憶的？而判斷這種時間是否有記憶的標(biāo)準(zhǔn)就是這組數(shù)據(jù)是否協(xié)方差平穩(wěn)，而要滿足協(xié)方差平穩(wěn)就得滿足三個假設(shè)？如果都滿足了，就可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行建模？
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1個回答
Jenny助教
2021-06-07 09:32
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同學(xué)你好，你的理解大部分都是對的。只不過時間序列不一定有記憶性，對于MA模型來說，yt的解釋變量就是殘差項，而不是它過去的數(shù)據(jù)，所以MA模型是沒有記憶性的，但它是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的，所以判斷是否有記憶性的標(biāo)準(zhǔn)，并不是協(xié)方差平穩(wěn)，而是該時間序列是否能用過去的數(shù)據(jù)解釋，即y（t-h），比如AR模型。
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