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2021-06-04 23:08請問原書這一題為什么答案說asserts that the total return over a one- month horizon for a five- year zero- coupon bond would be the same as for a two- year zero- coupon bond.這里5yr的rate要更高吧？不應(yīng)該有capital gain之差嗎
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-06-07 11:34
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同學(xué)你好，該理論認(rèn)為，短期內(nèi)每只債券的預(yù)期收益率是無風(fēng)險利率 ，雖然是2年期和5年期債券，但是這里的return是1個月時間長度，所以屬于短期收益，默認(rèn)收益率是無風(fēng)險利率~
希望我的回答對你有幫助噢~考試奧利給~
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