Jean
2021-06-05 10:53manager1管理portfolio, 數(shù)據(jù)如下：active risk 2%, absolute risk 10%, risk contributed to market 95%, risk contributed to sector -0.2%, risk contribute to 某risk 1.2%, unexpected risk 4%. 然后PM要做tactical reallocation, 調(diào)減utility sector 調(diào)增technology sector, 原來portfolio 和utility sector的covariance是0.04，和technology sector 的covariance是0.02。提問為active risk和absolute risk的變化。（5月機考出現(xiàn)的題目）
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-06-08 09:34
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同學(xué)你好，根據(jù)ethics我們不能討論考試題目。如果你很想了解相關(guān)知識點，請隱去敏感信息后再提問，謝謝。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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