簡同學(xué)
2021-06-05 11:33在一組時(shí)間序列的數(shù)據(jù)是協(xié)方差平穩(wěn)下，自協(xié)方差是一個(gè)常數(shù)，如果要改變這個(gè)常數(shù)只有滯后項(xiàng)h改變？ 對嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-07 10:03
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同學(xué)你好，準(zhǔn)確來說，滯后期是一致的協(xié)方差是一致的，比如cov（yt， yt-2）和cov（yt+2， yt）是一致的。但是cov（yt，yt-3）和前面二者的方差就不一致。
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追問
就是滯后期一致自協(xié)方差就一致；如果不一致，自協(xié)方差就會(huì)不一樣，所以自協(xié)方差滿足常數(shù)的條件就是滯后期要保持一樣
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追答
嗯嗯，你的理解是正確的。
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