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2021-06-05 17:37老師請(qǐng)問(wèn) 43題中的beta為什么用的是組合beta0.7 而不是 ,Market beta 1呢,CAPM模型難道用的不是市場(chǎng)上的beta風(fēng)險(xiǎn)嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-07 09:27
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同學(xué)你好,這里要計(jì)算的是投資組合的收益率,0.7代表的是投資組合收益率相對(duì)于市場(chǎng)組合收益率的敏感程度,所以要用beta等于0.7。
