龔?fù)瑢W(xué)
2021-06-05 21:48為什么期權(quán)的性質(zhì)中,看漲期權(quán)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合中,期末的價(jià)值Max(St,k)會(huì)大于等于k
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-07 13:58
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同學(xué)你好,
只看這個(gè)就可以了:Max(St,k)。
當(dāng)ST大于K的時(shí)候,Max(St,k)=ST,在這個(gè)條件下ST是大于K的,即Max(St,k)大于K。
當(dāng)ST小于K的時(shí)候,Max(St,k)=K,在這個(gè)條件下K是等于K的,即Max(St,k)=K。
所以無論ST是什么樣的狀態(tài),Max(St,k)都大于等于K
